TIGER 삼성그룹펀더멘털 ETF 분석 및 전망

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금융/국내ETF

돈박사님 2021. 3. 25. 00:05

1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 MKF SAMs FW(Fundamental Weighted) 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다.
FnGuide가 산출하는 MKF SAMs FW 지수는 공정거래위원회가 매월 발표하는 상호출자제한 기업집단중 삼성그룹에 소속된 계열회사로 유가증권시장과 코스닥시장에 상장된 종목을 대상으로 산출하며 보통주 시가총액 1,000억원 이상이고 3개월 일평균 거래대금이 1억원 이상인 종목을 선정하며 최대 20종목을 초과할 수 없습니다.
지수내 종목별 편입비중은 일반적인 시가총액방식이 아닌, 매출액, 순자산, 현금흐름, 현금배당금 등의 내재가치 요소를 가중하는 내재가치가중 방식으로 산출됩니다.
기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용합니다.

산출기관 : 에프앤가이드(FnGuide)
대상종목 : 공정거래위원회가 매월 발표하는 상호출자제한 기업집단 중 삼성그룹에 소속된 계열회사로 주권이 한국거래소 유가증권시장과 코스닥시장에 상장된 종목을 대상으로 산출.
구성종목 : 보통주 시가총액 1,000억원 이상이고 3개월 일평균 거래대금이 1억원 이상인 종목. 지수구성종목 수 는 최소 10종목 이상으로 하며, 최대 20종목을 초과할 수 없음.
산출방법 : 순자산, 매출액, 현금흐름, 현금배당 4가지 펀더멘탈 가중 방식. 다만, 지수내 금융업종의 경우 유동주 식수 기준 시가총액을 고려하여 비중 조절.
순자산 : 자본총계 - 무형자산 + 자기주식 (최근 결산기말(분기포함)기준)
매출액 : 과거 5년 평균의 매출액 (금융업, 서비스업은 영업수익으로 산출)
현금흐름 : 당기순이익 + 현금유출이 없는 비용 - 현금유입이 없는 수익 (과거 5년 평균)
현금배당 : 중간배당을 포함한 현금배당금 (과거 5년 평균)
정기변경 : 연 2회(6월, 12월) - 단일종목 한도 : 25%

TIGER 삼성그룹펀더멘털 ETF 업종비중은 정보기술 47.51%, 산업 29.46%, 금융 16.94%, 임의소비재 2.82%, 커뮤니케이션서비스 2.01%, 헬스케어 1.1%로 구성되어 있다.
TIGER 삼성그룹펀더멘털 ETF 구성종목은 총 16개 종목으로 구성되어 있으며, 상위 10개 종목 비중이 94%인 포트폴리오를 가지고 있다.

TIGER삼성그룹펀더멘털 ETF가 지속적으로 코스피200보다 상회하는 수익률을 기록하였다.
대기업 편중과 일거리 몰아주기, 중소기업들을 인수하여 계속 덩치 불리기 등 대기업은 앞으로도 더욱 성장할 것으로 예상되기 때문에 삼성그룹에 투자하는 것은 가장 좋은 투자처중 하나라고 생각이 된다.
한국 시장이 성장하는데 있어서, 삼성그룹이 힘이 크기 때문에 코스피200지수에 투자하는 것보다 오히려 더 좋은 포트폴리오가 될 수 있다.

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