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연금저축펀드 모멘텀 ETF 추천
'모멘텀'이란 무엇일까요? 모멘텀(Momentum)은 원래 물리학 용어로 동력을 말하며, 추진력, 여세, 타성 등 물체가 한 방향으로 지속적으로 변화하려는 경향을 의미합니다. 기하학에서는 곡선 위에 있는 한 점의 기울기를 나타내기도 합니다.
주식시장에서의 모멘텀은 주가 추세의 속도가 증가하고 있거나 혹은 감소하고 있는지 등 주로 주식시장의 변화를 설명할 때 자주 사용하는 용어입니다. 주가가 상승하거나 하락하고 있을 때 얼마나 가속하게 될지를 예측하는 지표인 모멘텀은 주식의 변화에 있어 곡선 한 점 기울기를 계산한 후, 그 변화를 선으로 그려 주가의 상승 및 하락의 세기를 미리 예측하는 기술적 분석 기법 중 하나라고 할 수 있습니다.
모멘텀의 특징과 현상을 이용하는 모멘텀 투자 및 투자전략도 다양한 방법으로 사용되고 있습니다. 대표적인 모멘텀 전략으로 최근 3개월에서 12개월 동안 수익률이 좋았던 주식은 매입하되, 같은 기간 동안 성과가 좋지 않았던 주식은 매도하는 전략이 있습니다. 모멘텀 전략을 통해 투자할 경우 월평균 1% 이상의 초과 수익을 기록했다는 연구 결과도 있다고 합니다.
대형주 위주의 모멘텀 전략이 통계적으로 지속적으로 더 큰 수익을 내고 있다.
그래서 ETF 상품을 모멘텀의 특징과 현상을 반영하여 이용하는 투자기법입니다. 미국의 대표적인 모멘텀 ETF MTUM(iShares Edge MSCI U.S.A Momentum Factor ETF)는 과거 6~12개월간 주가 상승 및 과거 3년간의 낮은 변동성에 기초를 두고 시가총액을 고려하여 선택된 미국 중대형 주식 지수에 투자하는 상품입니다.
간단히 정의하자면, 증권시장에 상장된 종목 중 특정 기준에 충족하는 기업 중 시가총액이 크고, 수익률이 높으며, 특정기간 내에 변동성이 낮은 종목에 분산투자하는 방식입니다.
TIGER 모멘텀
- 시가총액 : 141억
- 상장일 : 2011.10.26
- 펀드보수 : 연 0.29%
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 에프앤가이드 모멘텀 지수(FnGuide Momentum Index)의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. FnGuide가 산출하는 에프앤가이드 모멘텀 지수는 유가증권시장에 상장된 시가총액 상위 500위이내/20일평균거래대금 10억원이상/상장이후 13개월 지난 종목 중에서, Price Momentum / Earnings Revision / Volume Momentum이 높은 종목으로 최종구성종목을 선정하며 동일가중방식으로 산출됩니다.
- Price Momentum : 최근 1개월을 제외한 최근 12개월 수익률
- Earnings Revision : 애널리스트 EPS 추정 상향 개수를 사용(최근 3개월 EPS 추정치와 최근 1개월 EPS 추정치의 단순 평균)
- Volume Momentum : 20일 평균거래대금 대비 5일 평균거래대금 증가율 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 합니다.
KODEX 모멘텀 Plus
- 시가총액 : 114억
- 상장일 : 2016.05.13
- 펀드보수 : 연 0.3%
이 투자신탁은 FnGuide社가 산출·발표하는 "FnGuide 모멘텀 Plus 지수"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.
이 투자신탁은 기본적으로 FnGuide社가 산출,발표하는 "FnGuide 모멘텀Plus지수"(이하 기초지수라 합니다)를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 본 투자신탁의 기초지수는 수익률 및 변동성을 고려한 모멘텀지표(핵심지표)와 영업과 관련된 수익성지표인 영업효율성 지표(보조지표)를 기준으로 상위의 종목들을 편입하는 지수입니다. 매월 리밸런싱 시점에 포트폴리오의 일정 비율을 위의 기준으로 교체하며, 우수한 수익률 및 수익성을 가진 종목 중심으로 편입합니다.
KBSTAR 모멘텀 밸류
- 시가총액 : 60억
- 상장일 : 2016.10.14
- 펀드보수 : 연 0.35%
이 투자신탁은 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, FnGuide 모멘텀&밸류 지수를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
FnGuide 모멘텀&밸류 지수는 FnGuide가 산출하는 주가지수로, 유가증권 시장에 상장된 주식 중 우량한 종목을 선별하고, 선별된 종목 중 모멘텀지표와 가치지표가 우수한 종목들을 투자대상으로 선별하여 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.
ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
KIDEX 스마트모멘텀
- 시가총액 : 109억
- 상장일 : 2017.07.11
- 펀드보수 : 연 0.19%
이 투자신탁은 에프앤가이드(FnGuide)가 발표하는“에프앤가이드 스마트모멘텀 지수(FnGuide Smart Momentum Index)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
에프앤가이드 스마트모멘텀 지수는 유가증권시장 상장 기업 중 코스피 유동시총 상위 200종목을 대상으로 하여, 개별종목의 유니버스대비 모멘텀과 업종군대비 모멘텀을 각각 계산하여 선정된 종목으로 구성되었으며 2011년 6월 13일을 1000pt 기준으로 2017년 1월 2일부터 발표한 지수입니다.